desde tu PC. Si el dispositivo es mayor a 32GB y Windows no te da la opción, puedes usar herramientas externas o formatearla directamente en la consola desde Configuración del sistema > Almacenamiento

Debe tener una capacidad mínima de 1 GB (preferiblemente 32 GB o más para juegos pesados).

Si tu USB es de 64GB o más, Windows no te dejará formatearlo a FAT32. Usa el programa gratuito Rufus o FAT32 Format . En Rufus, selecciona tu USB, "No booteable" y FAT32.